El BCE autoriza a Kutxabank a usar modelos internos para medir el riesgo de su cartera hipotecaria

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido autorizar a Kutxabank a usar modelos internos para calcular los requerimientos de fondos propios para el riesgo de crédito de su cartera hipotecaria minorista garantizada por inmuebles.

El banco vasco ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aplicará estos modelos con los datos corrientes al cierre de septiembre de 2025.

La entidad estima, teniendo en cuenta la evolución del resto de componentes al cierre del trimestre, que verá mejorada sus ratios de capital, en sus variantes 'fully loaded', en unos 100 puntos básicos. Con esto, seguirán "muy por encima de los requerimientos normativos y supervisores vigentes".

Este mismo jueves, Kutxabank ha informado también de que el BCE ha decidido mantener sin cambios los requisitos de capital del banco como consecuencia del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Durante el ejercicio 2026, a Kutxabank le continuará siendo aplicable un requerimiento supervisor por Pilar 2 del 1,20% de sus activos ponderados por riesgo, sin variaciones respecto al requerimiento vigente hasta dicha fecha. En consecuencia, Kutxabank deberá mantener unos niveles mínimos del 8,175% para el ratio CET1 y el 12,20% para el ratio de capital total. Estas cifras eran superadas a cierre de septiembre.

Los bancos emplean modelos estadísticos utilizados para determinar la cantidad de capital que necesitan, ya que la normativa obliga a tener capital suficiente para cubrir pérdidas imprevistas. Un banco puede medir esto de dos formas, utilizando los modelos estandarizados del BCE o usar modelos internos. Esto último tiene que ser aprobado por el supervisor.

En el enfoque estandarizado, los bancos aplican ponderaciones de riesgo estándar marcadas por el BCE a sus activos. Los modelos internos, en cambio, permiten a los bancos estimar el riesgo por sí mismos. Estos modelos son particulares de cada banco y permiten medir riesgos de forma más precisa. Lo habitual es que usar un modelo estandarizado implique una necesidad mayor de capital.

En todo caso, los bancos no pueden reducir de forma ilimitada sus requisitos de capital por usar modelos internos. Como parte de la implementación de Basilea III se estableció el conocido como 'suelo de capital', que supone que el requisito de capital derivado de usar un modelo interno no puede ser inferior al 72,5% del que se derivaría de usar un modelo estandarizado.