La autoridad de resolución bancaria eleva los requisitos del 'colchón anticrisis' de BBVA

La autoridad central de resolución bancaria dentro de la Unión Bancaria Europea, la Junta Única de Resolución (JUR), ha decidido elevar los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) de BBVA, según ha informado este martes el Banco de España a la entidad financiera.

Los requisitos MREL son el 'colchón anticrisis' que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

En este sentido, BBVA debe mantener un volumen de MREL del 23,94% del total de activos ponderados por riesgo (APRs), frente a los 23,13% previos. De este requisito, al menos un 13,50% se debe mantener en instrumentos subordinados.

En términos de la exposición total considerada a efectos del cálculo de la ratio de apalancamiento, el requisito se ha elevado al 8,96%, desde el 8,48% fijado con anterioridad. En términos de subordinación, este requisito debe ser del 5,56%, frente al 5,66% anterior.

A la ratio de MREL calculada en función de los APR habría que sumarle el requisito combinado de colchones de capital aplicable, que de acuerdo a la normativa vigente, sería de un 3,72% adicional, en comparación con el 3,65% estipulado antes.

BBVA afirma que la actual estructura de fondos propios y pasivos admisibles del grupo de resolución cumple con todos los requisitos. A 31 de diciembre de 2024, el total de APRs del grupo de resolución ascendía a 228.796 millones de euros y la exposición total considerada a efectos del cálculo de la ratio de apalancamiento ascendía a 527.804 millones de euros.